Seja y = x1 + x2, onde x1 e x2 são variáveis aleatórias gaussianas e estatisticamente independentes, cujos parâmetros (média (mx) e desvio padrão (sx)) são, respectivamente, (m = 1 , s = 1) e (m = 1 , s = 2). x1 x1 x2 x2 A função densidade de probabilidade de y, f (Y), é dada y pela expressão
- A e-Y
- B 2e-2Y
- C (5p) -1 2e-5Y (x-5)2
- D (5p) -1 2e - 20
- E (10p) -1 2e -(x 1 - 0 2)2